oikonomicon
20. Opciones financieras
Objetivos
- Delimitar la noción de opción financiera
- Conocer las características del contrato y de las posiciones básicas
- Conocer los fundamentos de valoración de las opciones: fórmula de Black & Scholes y simulación binomial
- Saber diseñar coberturas, y analizar posiciones especulativas combinadas
Conocimiento previo
- Nociones básicas sobre derivados: especificación de los contratos y terminología básica
- Matemática financiera: capitalización y descuento con las leyes compuesta y continua
- Estadística descriptiva básica
Bibliografía recomendada
- Hull, J. C. (2014): Introducción a los mercados de futuros y opciones. Mexico: Pearson.
- Doldán, F. (2003): Dirección Financiera. Santiago: Tórculo
- Martínez, E. (1993): Futuros y opciones en la gestión de carteras. Madrid: McHraw - Hill.
- Piñeiro, C.; y de Llano, P. (2010): Dirección financiera: un enfoque centrado en valor y riesgo. Madrid: Delta
Casos prácticos:
- Piñeiro, C. (2003): Técnicas y modelos para la gestión financiera de la empresa. Santiago: Tórculo
- Piñeiro, C., et al (2007): Dirección Financiera. Modelos Avanzados de Decisión con Excel. Madrid: Delta.
Para saber más
- Chorafas, D. (2008): Introduction to derivative financial instruments : options, futures, forwards, swaps, and hedging. Nueva York: McGraw - Hill.
- Haug, E. (1997): The complete guide to option pricing formulas. Nueva York: McGraw-Hill.
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