oikonomicon
19. Futuros y contratos a plazo
Objetivos
- Clarificar la naturaleza de los derivados
- Ilustrar la lógica subyacente en el uso de contratos a plazo
- Describir algunas aplicaciones comunes de estos contratos
Conocimientos previos
- Nociones básicas sobre activos y mercados financieros, y sobre el comportamiento de los precios
- Matemática financiera: capitalización y descuento con las leyes compuesta y continua
- Estadística descriptiva básica
Lecturas recomendadas
- Chorafas, D. (2008): Introduction to derivative financial instruments : options, futures, forwards, swaps, and hedging. Nueva York: McGraw-Hill.
- Herranz, F. (2001): Los derivados y el riesgo de mercado. Madrid: AECA
- Hull (2005): Options, futures, and other derivatives. Nueva Jersey: Prentice Hall
- Doldán, F. R. (2003): Dirección Financiera de la Empresa. Santiago: Tórculo
- Piñeiro, C.; y de Llano, P. (2010): Dirección financiera: un enfoque centrado en valor y riesgo. Madrid: Delta
Casos prácticos
- Piñeiro, C. (2003): Técnicas y modelos para la gestión financiera de la empresa. Santiago: Tórculo.
- Piñeiro, C., et al (2007): Dirección Financiera. Modelos Avanzados de Decisión con Excel. Madrid: Delta.
Algunos recursos en Internet
- Estadisticas sobre negociación de derivados en el sitio del Bank for International Settlements
- MEFF (Mercado Español de Futuros Financieros)
- Chicago Mercantile Exchange (CME)
- New York Board of Trade (actualmente integrada en Intercontinental Exchange)
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